6月份瑞士信貸/ Tremont對沖基金指數下跌0.11%。瑞士信貸/特雷蒙特對沖基金總裁奧利弗•舒普表示，全球股票市場(chǎng)的月內波動(dòng)性增加，因為5月份的虧損蔓延至6月初，投資者繼續降低全球市場(chǎng)和資產(chǎn)類(lèi)別的風(fēng)險。指數。“在美聯(lián)儲進(jìn)一步收緊貨幣政策的預期有所緩解之后，大多數股指從月中低點(diǎn)反彈。長(cháng)期股票經(jīng)理受到長(cháng)期股票市場(chǎng)長(cháng)期風(fēng)險的影響，6月份的負面表現為1.01%，而專(zhuān)門(mén)的短期偏見(jiàn)經(jīng)理受益于本月上半月的負面市場(chǎng)趨勢。 5.02%。

Tremont Group Holdings，Inc。的首席執行官Robert I. Schulman表示，“固定收益經(jīng)理的業(yè)績(jì)表現參差不齊。”本月上半月，遵循市場(chǎng)中性策略的經(jīng)理人能夠從月內波動(dòng)中獲利，雖然采取定向策略方法的基金遭遇負面表現，但6月份整體表現為0.62%。管理期貨經(jīng)理本月下跌2.04%，因為商品相關(guān)趨勢逆轉和市場(chǎng)表現下滑導致虧損。“

瑞士信貸/ Tremont對沖基金指數及其十項子策略的表現按月計算。其價(jià)值為359.76，自成立以來(lái)的150個(gè)月內回報率為259.76%。截至2006年6月30日，該基金由420只基金組成。該指數使用瑞士信貸/特雷蒙特的超過(guò)4,500家對沖基金數據庫構建。它包括位于美國和海外的開(kāi)放式和封閉式基金，但不包括基金。為了有資格列入指數選擇范圍，基金必須至少管理5000萬(wàn)美元，12個(gè)月的跟蹤記錄和經(jīng)審計的財務(wù)報表。指數基金使用基于管理資產(chǎn)的公式進(jìn)行選擇。這確保了指數在選擇范圍內的十個(gè)基于戰略的部門(mén)中的每一個(gè)中占總資產(chǎn)的至少85%。為了盡量減少生存偏差，在清算或未達到報告要求之前，不排除資金。該指數按月計算總回報指數，并根據資產(chǎn)流入和流出進(jìn)行調整，包括按季度按上述程序重新選擇。

與此同時(shí)，瑞士信貸/ Tremont可投資對沖基金指數2006年6月的凈值估計下跌0.21%。5月確認的表現下跌0.80%?？?jì)效按月計算。顯示的回報扣除了0.07%的計算費用。該指數由60只基金推出，并于2003年8月1日定為100只。它旨在讓投資者廣泛接觸對沖基金作為資產(chǎn)類(lèi)別。它滿(mǎn)足了投資者對指數掛鉤產(chǎn)品的需求，以減少對基金經(jīng)理選擇和資金集中風(fēng)險的依賴(lài)。它基于廣泛的瑞士信貸/ Tremont對沖基金指數。