TP ICAP的數據和分析業(yè)務(wù)推出了兩個(gè)與安全隔夜財務(wù)利率(SOFR)指數掛鉤的衍生工具數據包。來(lái)自TP ICAP競爭經(jīng)紀單位Tullett Prebon和ICAP的流動(dòng)資金池，數據來(lái)自數量觀(guān)察和建模。

TP ICAP表示，自4月推出新基準以來(lái)，與SOFR相關(guān)的衍生品數量激增，這意味著(zhù)銀行，資產(chǎn)管理公司和其他使用該工具的公司需要一個(gè)機構級基礎設施來(lái)支持交易。

這兩個(gè)數據集旨在為用戶(hù)提供與SOFR相關(guān)的衍生品市場(chǎng)的整體視圖，并支持交易，風(fēng)險管理和分析。

“在7月份Tullett Prebon安排并執行了第一次SOFR v聯(lián)邦基金基礎掉期后，隨著(zhù)對美元利率互換市場(chǎng)感興趣的機構開(kāi)始為這些行業(yè)的上漲做好準備，兩家公司的數量都有所增加，”Eric Sinclair表示。 ，TP ICAP數據和分析部門(mén)的首席執行官。

“我們具有獨特的優(yōu)勢，可以為這些場(chǎng)外衍生品的兩個(gè)主要流動(dòng)性池提供單獨的數據集，這些數據集的配對可以在任何特定時(shí)間提供市場(chǎng)的整體視圖。”

SOFR是今年早些時(shí)候推出的，作為L(cháng)ibor的替代基準，用于美元衍生品和其他金融產(chǎn)品。它首次由紐約聯(lián)邦儲備銀行于4月份發(fā)布，現在被認為是最佳做法，此前多年的爭議和操縱籠罩著(zhù)Libor基準。

“我們決定推出這兩種數據產(chǎn)品，因為從經(jīng)驗來(lái)看，所有跡象都表明市場(chǎng)正在蓬勃發(fā)展。在場(chǎng)外交易市場(chǎng)中，機構使用交易數據的種類(lèi)和深度越多，其定價(jià)和建模就越準確，“辛克萊總結道。

“在這里，我們的競爭經(jīng)紀模式是一種優(yōu)勢，因為這兩種產(chǎn)品可以一起使用，提供關(guān)于這個(gè)市場(chǎng)如何展開(kāi)的第一個(gè)全面的觀(guān)點(diǎn)。